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银行账户利率风险管理产品

来源:舜德数据 时间:2016-08-30 17:45

      随着金融改革的提速和利率定价的加速市场化,银行账户利率风险已经成为商业银行面临的主要风险之一,也是新资本协议下第二支柱重点关注的部分。加强银行账户利率风险监测和管理是风险管理部门日常所必需关注的工作。

      本产品严格遵循监管部门对银行账户利率风险管理的要求,利用前沿的风险管理技术,对各参加行资产负债表内外的主要资产与负债项进行分析与评估,识别出对日常与压力情景下的银行账户利率风险有重要影响的资产与负债项,确保银行账户利率风险的识别、计量、监测与控制涵盖了银行的全部资产负债项;同时利用监管指定的各种风险计量方法(包括重定价缺口分析、久期分析、市场价值分析、净利息收入敏感性分析)对银行账户利率风险进行各种分析,生成各种指标、统计报告。产品同时支持限额的管理与检测,对利率风险进行压力测试。

      系统框架如下: