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市场风险监控管理产品

来源:舜德数据 时间:2016-08-30 17:38

      市场风险的核心在市场估值、Var计算、返回检验。舜德数据依托973计划金融项目及2011协同创新中心,紧密结合目前中小商业业务现场,研发一套满足监管要求实用的管理系统。

      该系统定位为业务中台,从业务前台获取数据,在业务中台完成交易审批、组合限额、产品估值、VAR值计算、回归检验。其管理产品范围涵盖各种资产种类,比如利率类产品、外汇类产品、股票类产品、商品类产品,各种普通或特殊的衍生工具(期货、期权等)、和信用衍生产品。对于不同金融工具,该系统引擎提供的各种定价模型,从简单的分析模型,如Black-Schole,到树类模型;如二叉树模型再到高级的蒙特卡罗定价等。同时,系统实现对各类金融资产的市场风险管理,利用标准法、支持内部模型法计算风险加权资产,为RWA以及经济资本系统提供数据接口。