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风险压力测试解决方案

来源:舜德数据 时间:2011-11-17 11:16

       金融风险的压力测试有很高的技术性要求,但金融风险压力测试已经是目前在国际上普遍使用的、用以发现金融体系风险薄弱环节的、以定量分析为主的非常重要的风险分析方法及风险管理工具。

       商业银行应将压力测试作为日常风险管理工具之一,以便促进风险识别和控制,弥补其他风险管理工具的不足,改善资本和流动性管理,加强内部与外部的沟通与交流;特别是外部经济环境、金融环境的不利变化对银行带来的风险,分析对银行自身有何影响,及早研究风险出现后需要采取的应对措施。

       该方案基于国家973计划“金融风险控制中的定量分析与计算”项目组金融数学专家及行业压力测试专家的研究成果,基于FSAP(IMF及WB)的要求及压力测试模板;基于国内监管部门(央行、监管机构)的要求及指引。

       基于舜德数据的数据分析及模型工具平台构建的金融风现压力测试平台框架如下:

 
        压力测试的传导机制是整个压力测试过程中最核心的技术,也是最难处理的部分。不同的压力测试模型,其差异也主要在此。同时情景模拟及情景生成引擎是压力测试的另一项关键技术。

       整个风险压力测试平台具有强大的、可扩展的模型库,不断集成最新的金融数学模型;具有强大的数据自动处理能力;实现数据与模型的自动结合,进行流程式数据分析及建模;实现压力测试实施主体的灵活划分及选择,从宏观到微观,从监管机构到金融机构;实现压力测试对象的灵活划分及选择,如测试对象可是银行整体、银行的分支机构、银行资产的结构性划分(按地区、行业、产品、规模等分类)等 。