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IRB客户内部评级咨询

来源:舜德数据 时间:2016-08-29 14:39

        基于国家973计划金融项目及2011协同创新中心研究成果,遵循新资本协议要求,面向国内商业银行,从风险数据标准规范、数据清洗、体系划分、模型建设、评估校验、修正提升等诸多方面,全面完成IRB客户内部评级体系的业务咨询工作。

        首先,按照银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》和《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求,借鉴国际银行业风险管理的最佳实践,同时参考国内银行业对于内部评级系统建模的实际经验,构建起符合国际国内监管要求、同银行实际情况相辅相成的对公客户信用风险内部评级体系。

        其次,内评建模工作不是一次性的工作,而是一个反复校验、不断优化的工作,通过本项目的建模工作,建立起有效的数据清洗机制、模型校验机制、统计建模机制、模型定义发布机制、评级结果分析和报告机制,积累经验,将模型工作落实为商业银行风险条线负责的持续改进的工作制度。

        最后,作为商业银行信用风险管理体系的核心和基础,需加强内评结果的应用,辅助商业银行对信用风险的统一、全面、客观地把握,成为银行稳健经营的基础。通过违约概率、违约损失率、预期损失、非预期损失等的计量,可以实现信用风险的量化管理,具体包括提高授信决策效率及客观性;提供组合管理及风险偏好管理的量化依据;实现基于风险的贷款定价;通过信用风险经济资本和RAROC的计量技术,推进商业银行向风险为核心的绩效考核转变等。