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市场风险管理系统建设方案

来源:舜德数据 时间:2011-11-17 15:40

       商业银行全面市场风险管理体系框架具有独特的设计和架构,以满足银行未来资金业务的发展对市场风险管理系统的功能和性能的最高要求。有效地收集并整理全行市场风险数据、生成有用的结果并及时方便地表达这些结果。市场风险管理系统框架规划为三个不同的功能区:数据层、分析层和显示层。系统框架规划如下:

       其中基于舜德数据的数据分析及模型工具平台风险计量引擎是整个市场风险计量及风险管理的核心。其强大功能主要体现在对大量金融工具的定价能力、完备的模拟运算、灵活的扩展能力和其它功能。其定价的产品范围涵盖各种资产种类,比如利率类产品、外汇类产品、股票类产品、商品类产品、各种普通或特殊的衍生工具(期货、期权等)、和信用衍生产品。对于不同金融工具,该引擎提供的定价模型,从简单的分析模型,如Black-Schole,到树类模型;如二叉树模型再到高级的蒙特卡罗定价等等。同时该引擎可以计量针对银行帐户的会计收益、和现金流,从而支持缺口分析和收益模拟。