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全面信用风险管理体系建设方案

来源:舜德数据 时间:2011-11-17 15:39

      围绕着新资本协议的框架,基于先进银行的最佳实践,根据国家973计划“金融风险控制中的定量分析与计算”项目组的金融数学专家、行业专家的研究成果及经验,并结合中小城市商业银行的实际情况,对商业银行全面信用风险管理体系框架规划如下:

 

 

      遵循监管指引的要求,从风险识别、风险计量、风险管控三个层面规划全面信用风险管理体系;从风险模型、风险监控管理流程、组织架构、IT系统、风险管理政策、分析管理文化等六个方面全面加强商业银行的信用风险管理能力;实现将现实风险的管理向潜在风险的管理转变、实现风险的事后处置向风险的事前控制转变、实现从风险资产的管理向资产风险的管理转变;提供一系列风险评估、分析量化的工具,提供一系列风险管理的工具、方法、流程,全面提升商业银行的信用风险管控能力。

      整个全面信用风险管理体系的建设规划分三期进行:

      第一期围绕着风险识别,搭建风险识别工具,建设风险监控系统,完成风险识别、预警及全过程的风险监控,加强押品风险管理,作为风险管理部门的日常工作平台,为风险管理部门日常的风险管理工作提供一系列的工具、方法和风险管理流程;同时完成数据的清理整理并积累,为风险计量做好数据准备。

      第二期围绕着数据和模型,基于公司的数据分析分析及模型工具平台,进行风险计量工具体系的构建,建设内部评级系统和体系,完成信用风险计量、风险缓释,实现基于风险量化结果的风险决策。

      第三期围绕着内部评级的价值应用,在风险识别和风险计量的基础上,全面提升商业银行的风险管理能力,完成风险/收益的平衡—RAROC的计算,实现基于风险的贷款定价、绩效考核、组合管理等。